Xgboost分類(lèi)器在信用債違約風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)中的運(yùn)用
張 強(qiáng) 隋學(xué)深 陳彥達(dá)
【摘要】本文運(yùn)用有監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)Xgboost分類(lèi)器,構(gòu)造出一個(gè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)模型，用來(lái)預(yù)測(cè)可能發(fā)生違約的債券，并對(duì)影響信用債信用風(fēng)險(xiǎn)事件的主要因素進(jìn)行分析。債券信用風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)模型可以準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)出債券違約發(fā)行主體，從而提升查找風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的效率和速度。同時(shí)，也可以通過(guò)降維大幅度減少需要重點(diǎn)核實(shí)和檢查的會(huì)計(jì)科目和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。
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